KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析 | |
| 叶五一1; 缪柏其1; 马宇超2 | |
| 2010 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 000期号:003页码:431 |
| 摘要 | 金融危机传染的分析是近期国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法.应用危险率函数的变点检测方法检验了传染效应的存在性,并给出了传染程度大小的一种度量方法.首次从持续期的角度对危机传染问题进行分析.最后对全球几个主要国家的指数数据进行了金融危机传染的实证研究,分析了美国次级债危机在各个国家的传染效应. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/40757 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.中国科学技术大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 叶五一,缪柏其,马宇超. 基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析[J]. 系统工程理论与实践,2010,000(003):431. |
| APA | 叶五一,缪柏其,&马宇超.(2010).基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析.系统工程理论与实践,000(003),431. |
| MLA | 叶五一,et al."基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析".系统工程理论与实践 000.003(2010):431. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [叶五一]的文章 |
| [缪柏其]的文章 |
| [马宇超]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [叶五一]的文章 |
| [缪柏其]的文章 |
| [马宇超]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [叶五一]的文章 |
| [缪柏其]的文章 |
| [马宇超]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论