KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 中国股市板块羊群效应的实证研究 | |
蒋学雷1; 陈敏1 ; 吴国富1; 程希明2
| |
| 2004 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 024期号:012页码:34 |
| 摘要 | 提出了一个具有条件异方差的统计模型(ARCH模型)来度量股票市场的羊群效应，对我国上海和深圳股票市场的羊群效应进行实证分析，并重点研究中国股市各种板块的羊群效应，结果发现一些板块存在显著的羊群效应，这一结果对具体的投资组合的运作和政策监管都有重要价值。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/40151 |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.北京信息科技大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 蒋学雷,陈敏,吴国富,等. 中国股市板块羊群效应的实证研究[J]. 系统工程理论与实践,2004,024(012):34. |
| APA | 蒋学雷,陈敏,吴国富,&程希明.(2004).中国股市板块羊群效应的实证研究.系统工程理论与实践,024(012),34. |
| MLA | 蒋学雷,et al."中国股市板块羊群效应的实证研究".系统工程理论与实践 024.012(2004):34. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [蒋学雷]的文章 |
| [陈敏]的文章 |
| [吴国富]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [蒋学雷]的文章 |
| [陈敏]的文章 |
| [吴国富]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [蒋学雷]的文章 |
| [陈敏]的文章 |
| [吴国富]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论