CSpace  > 应用数学研究所
中国股市板块羊群效应的实证研究
蒋学雷1; 陈敏1; 吴国富1; 程希明2
2004
Source Publication系统工程理论与实践
ISSN1000-6788
Volume024Issue:012Pages:34
Abstract提出了一个具有条件异方差的统计模型(ARCH模型)来度量股票市场的羊群效应,对我国上海和深圳股票市场的羊群效应进行实证分析,并重点研究中国股市各种板块的羊群效应,结果发现一些板块存在显著的羊群效应,这一结果对具体的投资组合的运作和政策监管都有重要价值。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/40151
Collection应用数学研究所
Affiliation1.中国科学院数学与系统科学研究院
2.北京信息科技大学
Recommended Citation
GB/T 7714
蒋学雷,陈敏,吴国富,等. 中国股市板块羊群效应的实证研究[J]. 系统工程理论与实践,2004,024(012):34.
APA 蒋学雷,陈敏,吴国富,&程希明.(2004).中国股市板块羊群效应的实证研究.系统工程理论与实践,024(012),34.
MLA 蒋学雷,et al."中国股市板块羊群效应的实证研究".系统工程理论与实践 024.012(2004):34.
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