KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 带交易费的最优投资组合选择的极大极小方法 | |
| 杨丰梅1; 吴国云2 | |
| 2008 | |
| 发表期刊 | 系统科学与数学
 |
| ISSN | 1000-0577 |
| 卷号 | 028期号:009页码:1077 |
| 摘要 | 研究不允许卖空时不相关资产的最优投资选择问题．在风险资产收益率不能确切知道的情况下，建立了投资组合选择问题的极大极小模型．将交易费引入到极大极小模型中，交易费假定为新旧投资组合之差的V型函数．推导出有效投资组合与有效前沿的解析表达式． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/40085 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.北京化工大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨丰梅,吴国云. 带交易费的最优投资组合选择的极大极小方法[J]. 系统科学与数学,2008,028(009):1077. |
| APA | 杨丰梅,&吴国云.(2008).带交易费的最优投资组合选择的极大极小方法.系统科学与数学,028(009),1077. |
| MLA | 杨丰梅,et al."带交易费的最优投资组合选择的极大极小方法".系统科学与数学 028.009(2008):1077. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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