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带交易费的最优投资组合选择的极大极小方法
杨丰梅1; 吴国云2
2008
Source Publication系统科学与数学
ISSN1000-0577
Volume028Issue:009Pages:1077
Abstract研究不允许卖空时不相关资产的最优投资选择问题.在风险资产收益率不能确切知道的情况下,建立了投资组合选择问题的极大极小模型.将交易费引入到极大极小模型中,交易费假定为新旧投资组合之差的V型函数.推导出有效投资组合与有效前沿的解析表达式.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/40085
Collection中国科学院数学与系统科学研究院
Affiliation1.北京化工大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
杨丰梅,吴国云. 带交易费的最优投资组合选择的极大极小方法[J]. 系统科学与数学,2008,028(009):1077.
APA 杨丰梅,&吴国云.(2008).带交易费的最优投资组合选择的极大极小方法.系统科学与数学,028(009),1077.
MLA 杨丰梅,et al."带交易费的最优投资组合选择的极大极小方法".系统科学与数学 028.009(2008):1077.
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