KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于正态逆高斯分布的抵押债务定价和因子模型 | |
| 卢瑜1; 杜军2 | |
| 2014 | |
| 发表期刊 | 系统工程
 |
| ISSN | 1001-4098 |
| 卷号 | 000期号:003页码:35 |
| 摘要 | 目前,高斯单因子定价模型已成为CDO定价的标准化模型并被广泛采用,但该模型不能准确刻画金融市场数据的"厚尾性"并存在相关性"微笑"现象,模型计量的结果不能很好的拟合市场报价。鉴于此,本文构建了基于正态逆高斯分布的因子模型对CDO估值,并对iTraxx Europe指数分券进行实证研究,通过模型理论估值和市场报价之间的差异来度量模型的定价能力,研究结果表明使用NIG-Copula分布有效改善了定价模型,能够更好地拟合了金融市场数据的"厚尾"现象,且在一定程度上解决了相关性"微笑"现象,能更好地拟合市场报价数据。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/39245 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.长沙民政职业技术学院 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 卢瑜,杜军. 基于正态逆高斯分布的抵押债务定价和因子模型[J]. 系统工程,2014,000(003):35. |
| APA | 卢瑜,&杜军.(2014).基于正态逆高斯分布的抵押债务定价和因子模型.系统工程,000(003),35. |
| MLA | 卢瑜,et al."基于正态逆高斯分布的抵押债务定价和因子模型".系统工程 000.003(2014):35. |
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