KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究 | |
陈暮紫1; 陈敏2 ; 吴武清2; 缪柏其1
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| 2009-01-01 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
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| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 000期号:006页码:19 |
| 摘要 | 采用Granger因果检验方法和双变量GARCH（1，1）模型，重点对中国A股行业板块和基金板块间的领滞关系进行了分析研究．实证考察了中国A股市场在2005年股权分置改革以及次贷危机前后从熊市到牛市再到熊市的不同周期及各个周期内的不同阶段领滞关系特征．结果表明：股改之前，许多实体经济相关的行业板块指数间不存在或只有很弱的领滞关系；股改之后，在股市处于牛市和熊市过渡的时期，领滞关系尤其显著；进入全面牛市阶段，领滞关系减弱；次贷危机全面蔓延后的2008年上半年，领滞关系再次加强，且板块间不仅存在单向或双向的领滞关系，而且在多个板块间存在领滞关系的传递．投资者和决策者可以从领滞关系的动态变化中得到相对应的投资策略和管理方法． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/38958 |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学技术大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈暮紫,陈敏,吴武清,等. 中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究[J]. 系统工程理论与实践,2009,000(006):19. |
| APA | 陈暮紫,陈敏,吴武清,&缪柏其.(2009).中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究.系统工程理论与实践,000(006),19. |
| MLA | 陈暮紫,et al."中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究".系统工程理论与实践 000.006(2009):19. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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