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美国国债期货交割量实证分析
周子康; 陈芬菲; 张强劲
2007
Source Publication运筹与管理
ISSN1007-3221
Volume016Issue:005Pages:117
Abstract美国芝加哥期货交易所是全球最主要的国债期货交易所之一。美国国债期货的活跃交易为市场提供了良好的避险工具,但是其交割风险也越来越受到关注。本文从基本统计分析和分布拟合两个方面,详细分析了美国30年长期以及10、5、2年中期国债期货实际交割量的特点,表明Gamma分布能够更好的拟合长期国债期货的交割量,而Lognormal分布是中期国债期货交割量的最优拟合分布,并指出在风险防范中要尤其注重中期国债期货品种以及交割量极端值的出现。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/38520
Collection中国科学院数学与系统科学研究院
Affiliation中国科学院数学与系统科学研究院
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GB/T 7714
周子康,陈芬菲,张强劲. 美国国债期货交割量实证分析[J]. 运筹与管理,2007,016(005):117.
APA 周子康,陈芬菲,&张强劲.(2007).美国国债期货交割量实证分析.运筹与管理,016(005),117.
MLA 周子康,et al."美国国债期货交割量实证分析".运筹与管理 016.005(2007):117.
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