CSpace  > 应用数学研究所
信用违约风险模型中违约概率的统计推断
周勇1; 谢尚宇1; 袁媛2
2008
Source Publication系统工程理论与实践
ISSN1000-6788
Volume028Issue:008Pages:206
Abstract简约化模型是目前研究信用风险的一种重要模型,应用信用违约风险模型最重要的步骤是计算违约概率.在简约模型中,可以假定违约是外生的,由强度函数(风险率函数)可以方便地描述违约机制,从而为考虑多因素复杂违约模型提供了基础.本文通过利用一些在违约风险上有用的生存分析方法,并对违约概率进行估计.所提出的风险模型既能自然地体现各种风险因素,又能很好地解释各种风险因素对风险的影响,同时所提出的违约概率模型也能考虑因素的动态性和交互作用.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/37585
Collection应用数学研究所
Affiliation1.中国科学院数学与系统科学研究院
2.上海财经大学
Recommended Citation
GB/T 7714
周勇,谢尚宇,袁媛. 信用违约风险模型中违约概率的统计推断[J]. 系统工程理论与实践,2008,028(008):206.
APA 周勇,谢尚宇,&袁媛.(2008).信用违约风险模型中违约概率的统计推断.系统工程理论与实践,028(008),206.
MLA 周勇,et al."信用违约风险模型中违约概率的统计推断".系统工程理论与实践 028.008(2008):206.
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