KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 中国证券市场指数的日历末效应分析 | |
吴启芳; 汪寿阳
| |
| 2004 | |
| 发表期刊 | 管理评论
 |
| ISSN | 1003-1952 |
| 卷号 | 016期号:012页码:3 |
| 摘要 | 本文分别对中国证券市场上的大盘市场指数和基金指数近5年中年末／初．季末／初．月末／初交替的四个交易日的收益和波动检验日历末效应。实证结果表明：各指数年末、季末和月末的收益率都高于下一初期第一个交易日的；基金指数更是出现负收益水平。此外，各指数年初、季初和月初的日历效应更为显著，但基金指数与市场大盘指数的日历末收益规律不尽相同。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/37412 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴启芳,汪寿阳. 中国证券市场指数的日历末效应分析[J]. 管理评论,2004,016(012):3. |
| APA | 吴启芳,&汪寿阳.(2004).中国证券市场指数的日历末效应分析.管理评论,016(012),3. |
| MLA | 吴启芳,et al."中国证券市场指数的日历末效应分析".管理评论 016.012(2004):3. |
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