CSpace  > 系统科学研究所
中国证券市场指数的日历末效应分析
吴启芳; 汪寿阳
2004
Source Publication管理评论
ISSN1003-1952
Volume016Issue:012Pages:3
Abstract本文分别对中国证券市场上的大盘市场指数和基金指数近5年中年末/初.季末/初.月末/初交替的四个交易日的收益和波动检验日历末效应。实证结果表明:各指数年末、季末和月末的收益率都高于下一初期第一个交易日的;基金指数更是出现负收益水平。此外,各指数年初、季初和月初的日历效应更为显著,但基金指数与市场大盘指数的日历末收益规律不尽相同。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/37412
Collection系统科学研究所
Affiliation中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
吴启芳,汪寿阳. 中国证券市场指数的日历末效应分析[J]. 管理评论,2004,016(012):3.
APA 吴启芳,&汪寿阳.(2004).中国证券市场指数的日历末效应分析.管理评论,016(012),3.
MLA 吴启芳,et al."中国证券市场指数的日历末效应分析".管理评论 016.012(2004):3.
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