KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 权证定价bsvscev | |
吴鑫育1; 周海林1; 汪寿阳2 ; 马超群3
| |
| 2013 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 33期号:5页码:1126 |
| 摘要 | 应用极大似然方法估计了Black-Scholes (B-S)模型和不变方差弹性(CEV)模型的参数,进而采用2005年8月至2010年9月在沪深交易所上市的55支权证的共14822个日收盘数据为研究样本,实证检验了B-S模型与CEV模型的定价效果.结果表明,B-S模型与CEV模型的定价精确性并没有显著的差别,两个模型对于中国权证定价的误差都非常大,存在普遍严重低估的现象.因此,经典的B-S模型与CEV模型均不适合中国的权证市场.最后,结合我国特殊的交易制度背景,对此进行了简要的分析. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/37280 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.安徽财经大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 3.湖南大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴鑫育,周海林,汪寿阳,等. 权证定价bsvscev[J]. 系统工程理论与实践,2013,33(5):1126. |
| APA | 吴鑫育,周海林,汪寿阳,&马超群.(2013).权证定价bsvscev.系统工程理论与实践,33(5),1126. |
| MLA | 吴鑫育,et al."权证定价bsvscev".系统工程理论与实践 33.5(2013):1126. |
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