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VaR的主要计算方法述评
黄海; 卢祖帝
2003
Source Publication管理评论
ISSN1003-1952
Volume015Issue:007Pages:31
AbstractVaR产生于1993年,现已成为金融风险管理的标准方法。本文介绍了VaR的起源和定义。概述了VaR的三种主要计算方法:参数方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。并对这三种计算方法的优缺点做了简单的述评。本文还着重介绍了VaR预测基于参数方法的指数加权滑动平均(EWMA)模型及其最新的发展。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/37250
Collection中国科学院数学与系统科学研究院
Affiliation中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
黄海,卢祖帝. VaR的主要计算方法述评[J]. 管理评论,2003,015(007):31.
APA 黄海,&卢祖帝.(2003).VaR的主要计算方法述评.管理评论,015(007),31.
MLA 黄海,et al."VaR的主要计算方法述评".管理评论 015.007(2003):31.
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