KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| VaR的主要计算方法述评 | |
| 黄海; 卢祖帝 | |
| 2003 | |
| 发表期刊 | 管理评论
 |
| ISSN | 1003-1952 |
| 卷号 | 015期号:007页码:31 |
| 摘要 | VaR产生于1993年，现已成为金融风险管理的标准方法。本文介绍了VaR的起源和定义。概述了VaR的三种主要计算方法：参数方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。并对这三种计算方法的优缺点做了简单的述评。本文还着重介绍了VaR预测基于参数方法的指数加权滑动平均(EWMA)模型及其最新的发展。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/37250 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 黄海,卢祖帝. VaR的主要计算方法述评[J]. 管理评论,2003,015(007):31. |
| APA | 黄海,&卢祖帝.(2003).VaR的主要计算方法述评.管理评论,015(007),31. |
| MLA | 黄海,et al."VaR的主要计算方法述评".管理评论 015.007(2003):31. |
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