KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于模糊收益率的组合投资模型 | |
陈国华1; 陈收1; 房勇2 ; 汪寿阳3
| |
| 2006 | |
| 发表期刊 | 经济数学
 |
| ISSN | 1007-1660 |
| 卷号 | 023期号:001页码:19 |
| 摘要 | 本文考虑了收益率为模糊数的投资组合选择问题，利用模型约束简化方差约束，建立了投资组舍选择的模糊线性规划模型，然后引进模糊期望把模糊线性规划问题化为普通参数线性规划问题，最后给出了一个数值算例。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36887 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.湖南大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 3.湖南人文科技学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈国华,陈收,房勇,等. 基于模糊收益率的组合投资模型[J]. 经济数学,2006,023(001):19. |
| APA | 陈国华,陈收,房勇,&汪寿阳.(2006).基于模糊收益率的组合投资模型.经济数学,023(001),19. |
| MLA | 陈国华,et al."基于模糊收益率的组合投资模型".经济数学 023.001(2006):19. |
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