基于VaR的Sharpe指标在基金业绩评价中的应用

CSpace

	基于VaR的Sharpe指标在基金业绩评价中的应用
	彭海伟; 吴启芳
	2004
发表期刊	管理评论
ISSN	1003-1952
卷号	016 期号:002 页码:17
摘要	针对标准差衡量风险中的缺陷，本文考虑下方风险和收益波动的时变性，对计算Shapre值时的风险测度进行了调整。实证部分，应用传统的Sharpe比率、基于VaR的Sharpe比例和基于条件VaR的条件Sharpe值对中国证券市场上运作满3年的33只封闭式基金在2001—2003年间的业绩进行了检验，分析了基金控制风险和实现收益水平上的差异。
语种	英语
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36583
专题	中国科学院数学与系统科学研究院
作者单位	中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	彭海伟,吴启芳. 基于VaR的Sharpe指标在基金业绩评价中的应用[J]. 管理评论,2004,016(002):17.
APA	彭海伟,&吴启芳.(2004).基于VaR的Sharpe指标在基金业绩评价中的应用.管理评论,016(002),17.
MLA	彭海伟,et al."基于VaR的Sharpe指标在基金业绩评价中的应用".管理评论 016.002(2004):17.