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基于VaR的Sharpe指标在基金业绩评价中的应用
彭海伟; 吴启芳
2004
Source Publication管理评论
ISSN1003-1952
Volume016Issue:002Pages:17
Abstract针对标准差衡量风险中的缺陷,本文考虑下方风险和收益波动的时变性,对计算Shapre值时的风险测度进行了调整。实证部分,应用传统的Sharpe比率、基于VaR的Sharpe比例和基于条件VaR的条件Sharpe值对中国证券市场上运作满3年的33只封闭式基金在2001—2003年间的业绩进行了检验,分析了基金控制风险和实现收益水平上的差异。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36583
Collection中国科学院数学与系统科学研究院
Affiliation中国科学院数学与系统科学研究院
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GB/T 7714
彭海伟,吴启芳. 基于VaR的Sharpe指标在基金业绩评价中的应用[J]. 管理评论,2004,016(002):17.
APA 彭海伟,&吴启芳.(2004).基于VaR的Sharpe指标在基金业绩评价中的应用.管理评论,016(002),17.
MLA 彭海伟,et al."基于VaR的Sharpe指标在基金业绩评价中的应用".管理评论 016.002(2004):17.
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