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基于shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究
杜军1; 翟欢欢2
2010
Source Publication湖南大学学报自然科学版
ISSN1674-2974
Volume037Issue:007Pages:89
Abstract利用嵌套利率期限结构模型及广义矩估计方法,结合上海银行同业间拆借利率(Shibor)的经验数据,考察了嵌套类利率期限结构模型在中国利率及其衍生品市场显示的统计特性.通过对各模型参数估计值和统计推断值的比较分析,结果表明,只有那些蕴含了利率变动的条件波动率与利率水平高度相关机制的模型才能很好地拟合实际的Shibor市场数据.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36377
Collection中国科学院数学与系统科学研究院
Affiliation1.长沙理工大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
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GB/T 7714
杜军,翟欢欢. 基于shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究[J]. 湖南大学学报自然科学版,2010,037(007):89.
APA 杜军,&翟欢欢.(2010).基于shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究.湖南大学学报自然科学版,037(007),89.
MLA 杜军,et al."基于shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究".湖南大学学报自然科学版 037.007(2010):89.
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