基于shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究

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	基于shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究
	杜军 1; 翟欢欢 2
	2010-01-01
发表期刊	湖南大学学报自然科学版
ISSN	1674-2974
卷号	037 期号:007 页码:89
摘要	利用嵌套利率期限结构模型及广义矩估计方法,结合上海银行同业间拆借利率（Shibor）的经验数据,考察了嵌套类利率期限结构模型在中国利率及其衍生品市场显示的统计特性.通过对各模型参数估计值和统计推断值的比较分析,结果表明,只有那些蕴含了利率变动的条件波动率与利率水平高度相关机制的模型才能很好地拟合实际的Shibor市场数据.
语种	英语
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36377
专题	中国科学院数学与系统科学研究院
作者单位	1.长沙理工大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	杜军,翟欢欢. 基于shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究[J]. 湖南大学学报自然科学版,2010,037(007):89.
APA	杜军,&翟欢欢.(2010).基于shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究.湖南大学学报自然科学版,037(007),89.
MLA	杜军,et al."基于shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究".湖南大学学报自然科学版 037.007(2010):89.