CSpace  > 应用数学研究所
投资组合保险CPPI策略研究
程兵1; 魏先华2
2005
Source Publication系统科学与数学
ISSN1000-0577
Volume025Issue:003Pages:284
Abstract随着期权理论应用的发展,投资组合保险在国外已成为一种盛行的资产配置策略,常数比例投资组合保险策略(CPPI)以其模型简单、参数的设置又能充分反映投资人不同的风险偏好、而且易于实施,成为大型安全型基金的基金经理首选的投资策略.本文研究并推广了CPPI策略,找出CPPI与期权的关系,讨论了借贷限制对CPPI策略的影响,最后对CPPI策略在中国市场的可投资性进行了评测.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36374
Collection应用数学研究所
Affiliation1.中国科学院数学与系统科学研究院
2.中国科学院大学
Recommended Citation
GB/T 7714
程兵,魏先华. 投资组合保险CPPI策略研究[J]. 系统科学与数学,2005,025(003):284.
APA 程兵,&魏先华.(2005).投资组合保险CPPI策略研究.系统科学与数学,025(003),284.
MLA 程兵,et al."投资组合保险CPPI策略研究".系统科学与数学 025.003(2005):284.
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