KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
投资组合保险CPPI策略研究 | |
程兵1; 魏先华2 | |
2005 | |
发表期刊 | 系统科学与数学 |
ISSN | 1000-0577 |
卷号 | 025期号:003页码:284 |
摘要 | 随着期权理论应用的发展,投资组合保险在国外已成为一种盛行的资产配置策略,常数比例投资组合保险策略(CPPI)以其模型简单、参数的设置又能充分反映投资人不同的风险偏好、而且易于实施,成为大型安全型基金的基金经理首选的投资策略.本文研究并推广了CPPI策略,找出CPPI与期权的关系,讨论了借贷限制对CPPI策略的影响,最后对CPPI策略在中国市场的可投资性进行了评测. |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36374 |
专题 | 应用数学研究所 |
作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.中国科学院大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 程兵,魏先华. 投资组合保险CPPI策略研究[J]. 系统科学与数学,2005,025(003):284. |
APA | 程兵,&魏先华.(2005).投资组合保险CPPI策略研究.系统科学与数学,025(003),284. |
MLA | 程兵,et al."投资组合保险CPPI策略研究".系统科学与数学 025.003(2005):284. |
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