KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 价格波动幅度变动率——一个新的市场风险度量指标 | |
谢海滨; 邹国华; 汪寿阳
| |
| 2009 | |
| 发表期刊 | 系统科学与数学
 |
| ISSN | 1000-0577 |
| 卷号 | 000期号:011页码:1460 |
| 摘要 | 在度量风险时，一个常用的指标就是收益率的方差．然而，用该指标来度量风险会丢失掉一些非常有用的信息，如一日之内的开盘价，最高价，最低价等．鉴于传统指标的不足，提出用另一种指标一价格波动幅度变动率来度量市场风险．为了说明该指标的合理性及优良性，用标普500指数考察了该指标的主要经验统计特性和动态结构．结果表明新的指标具有近似正态性，建模的简易性及可预测性，因此可以作为一个新的风险度量指标． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36110 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 谢海滨,邹国华,汪寿阳. 价格波动幅度变动率——一个新的市场风险度量指标[J]. 系统科学与数学,2009,000(011):1460. |
| APA | 谢海滨,邹国华,&汪寿阳.(2009).价格波动幅度变动率——一个新的市场风险度量指标.系统科学与数学,000(011),1460. |
| MLA | 谢海滨,et al."价格波动幅度变动率——一个新的市场风险度量指标".系统科学与数学 000.011(2009):1460. |
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