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价格波动幅度变动率——一个新的市场风险度量指标
谢海滨; 邹国华; 汪寿阳
2009
Source Publication系统科学与数学
ISSN1000-0577
Volume000Issue:011Pages:1460
Abstract在度量风险时,一个常用的指标就是收益率的方差.然而,用该指标来度量风险会丢失掉一些非常有用的信息,如一日之内的开盘价,最高价,最低价等.鉴于传统指标的不足,提出用另一种指标一价格波动幅度变动率来度量市场风险.为了说明该指标的合理性及优良性,用标普500指数考察了该指标的主要经验统计特性和动态结构.结果表明新的指标具有近似正态性,建模的简易性及可预测性,因此可以作为一个新的风险度量指标.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36110
Collection系统科学研究所
Affiliation中国科学院数学与系统科学研究院
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GB/T 7714
谢海滨,邹国华,汪寿阳. 价格波动幅度变动率——一个新的市场风险度量指标[J]. 系统科学与数学,2009,000(011):1460.
APA 谢海滨,邹国华,&汪寿阳.(2009).价格波动幅度变动率——一个新的市场风险度量指标.系统科学与数学,000(011),1460.
MLA 谢海滨,et al."价格波动幅度变动率——一个新的市场风险度量指标".系统科学与数学 000.011(2009):1460.
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