KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
A note on the stationarity and the existence of moments of the GARCH model | |
Chen, M; An, HZ | |
1998-04-01 | |
发表期刊 | STATISTICA SINICA |
ISSN | 1017-0405 |
卷号 | 8期号:2页码:505-510 |
摘要 | In the present paper we examine the strict stationarity and the existence of higher-order moments for the GARCH(p,q) model under general and tractable assumptions. |
关键词 | GARCH model higher-order moments nonlinear time series strict stationarity |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Mathematics |
WOS类目 | Statistics & Probability |
WOS记录号 | WOS:000073351400014 |
出版者 | STATISTICA SINICA |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/13596 |
专题 | 应用数学研究所 |
通讯作者 | Chen, M |
作者单位 | Acad Sinica, Inst Appl Math, Beijing 100080, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chen, M,An, HZ. A note on the stationarity and the existence of moments of the GARCH model[J]. STATISTICA SINICA,1998,8(2):505-510. |
APA | Chen, M,&An, HZ.(1998).A note on the stationarity and the existence of moments of the GARCH model.STATISTICA SINICA,8(2),505-510. |
MLA | Chen, M,et al."A note on the stationarity and the existence of moments of the GARCH model".STATISTICA SINICA 8.2(1998):505-510. |
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