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Equilibrium Solutions of Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2020, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 1716-1723
作者:  Ni, Yuan-Hua;  Li, Xun;  Zhang, Ji-Feng;  Krstic, Miroslav
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Portfolios  Optimal control  Nickel  Covariance matrices  Optimization  Indexes  Multiperiod mean-variance portfolio selection  stochastic linear-quadratic (LQ) control  time inconsistency  
Optimality analysis of adaptive sampled control of hybrid systems with quadratic index 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2005, 卷号: 50, 期号: 7, 页码: 1044-1051
作者:  Tan, SP;  Zhang, JF;  Yao, LL
收藏  |  浏览/下载：97/0  |  提交时间：2018/07/30
adaptive control  linear quadratic (LQ) index  Markov jump parameter  sampled-data based control  stochastic system