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Threshold autoregressive models for interval-valued time series data 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 卷号: 206, 期号: 2, 页码: 414-446
作者:  Sun, Yuying;  Han, Ai;  Hong, Yongmiao;  Wang, Shouyang
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Asymmetric reaction  Interval-valued data  Minimum distance estimation  Nonlinearity  Symbolic data  Threshold autoregressive interval models  
Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2009, 卷号: 150, 期号: 2, 页码: 271-287
作者:  Hong, Yongmiao;  Liu, Yanhui;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：130/0  |  提交时间：2018/07/30
Cross-spectrum  Extreme downside risk  Financial contagion  Granger causality in risk  Nonlinear time series  Risk management  Value at Risk