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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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系统科学研究所 [1]
作者
杨晓光 [1]
文献类型
期刊论文 [7]
发表日期
2020 [7]
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发表日期:2020
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Dynamic network topology and market performance: A case of the Chinese stock market
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2020, 页码: 17
作者:
Huang, Chuangxia
;
Zhao, Xian
;
Su, Renli
;
Yang, Xiaoguang
;
Yang, Xin
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浏览/下载:194/0
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提交时间:2020/11/18
Chinese stock market
complex network
financial crises
market performance
minimum spanning tree
Uncertainty shocks of Trump election in an interval model of stock market
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2020, 页码: 15
作者:
Sun, Yuying
;
Qiao, Kenan
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:139/0
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提交时间:2021/01/14
Interval dummy variables
Interval time series
Nonlinear minimum-distance estimator
Range volatility
Trump election
Systemic Importance of China's Financial Institutions: A Jump Volatility Spillover Network Review
期刊论文
ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 15
作者:
Yang, Xin
;
Zhao, Xian
;
Gong, Xu
;
Yang, Xiaoguang
;
Huang, Chuangxia
收藏
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浏览/下载:151/0
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提交时间:2020/09/23
financial institution
complex network
jump volatility
entropy weight TOPSIS
Stock Market Volatility and Return Analysis: A Systematic Literature Review
期刊论文
ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 18
作者:
Bhowmik, Roni
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:164/0
  |  
提交时间:2020/09/23
stock returns
volatility
GARCH family model
complexity in market volatility forecasting
A decomposition-ensemble approach for tourism forecasting
期刊论文
ANNALS OF TOURISM RESEARCH, 2020, 卷号: 81, 页码: 16
作者:
Xie, Gang
;
Qian, Yatong
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:171/0
  |  
提交时间:2020/06/30
Tourism demand
Complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise
Data characteristic analysis
Time series forecasting
Using Google Trends and Baidu Index to analyze the impacts of disaster events on company stock prices
期刊论文
INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, 2020, 卷号: 120, 期号: 2, 页码: 350-365
作者:
Liu, Ying
;
Peng, Geng
;
Hu, Lanyi
;
Dong, Jichang
;
Zhang, Qingqing
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浏览/下载:140/0
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提交时间:2020/05/24
Stock market
AR-GARCH
Crash incidents
Search volume index
基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究
期刊论文
系统工程理论与实践, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 005, 页码: 1113-1133
作者:
龚旭
;
曹杰
;
文凤华
;
杨晓光
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浏览/下载:180/0
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提交时间:2021/01/14
HAR-RV模型
杠杆效应
结构突变
ICSS算法
MCS检验