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Robust two-stage stochastic linear optimization with risk aversion 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2017, 卷号: 256, 期号: 1, 页码: 215-229
作者:  Ling, Aifan;  Sun, Jie;  Xiu, Naihua;  Yang, Xiaoguang
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Uncertainty modeling  Stochastic programming  Robust optimization  Conditional value-at-risk  Semidefinite programming  
Indefinite Mean-Field Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2015, 卷号: 60, 期号: 7, 页码: 1786-1800
作者:  Ni, Yuan-Hua;  Zhang, Ji-Feng;  Li, Xun
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Indefinite stochastic linear-quadratic optimal control  mean-field theory  multi-period mean-variance portfolio selection