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Risk control over bankruptcy in dynamic portfolio selection: A generalized mean-variance formulation 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2004, 卷号: 49, 期号: 3, 页码: 447-457
作者:  Zhu, SS;  Li, D;  Wang, SY
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dynamic portfolio selection  dynamic programming  mean-variance formulation  stochastic control  
A dynamic stochastic programming model for bond portfolio management 期刊论文
COMPUTATIONAL SCIENCE - ICCS 2004, PROCEEDINGS, 2004, 卷号: 3039, 页码: 876-883
作者:  Yu, LY;  Wang, SY;  Wu, Y;  Lai, KK
收藏  |  浏览/下载：96/0  |  提交时间：2018/07/30
bond portfolio management  stochastic programming  scenario generation