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Dynamic Control and Optimization of Capital-Constrained Stochastic Inventory Systems 期刊论文
运筹与管理, 2015, 卷号: 024, 期号: 002, 页码: 1
作者:  Zhao Xiuli;  Wang Shouyang
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Continuous-time portfolio selection with liability: Mean-variance model and stochastic LQ approach 期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2008, 卷号: 42, 期号: 3, 页码: 943-953
作者:  Xie, Shuxiang;  Li, Zhongfei;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：121/0  |  提交时间：2018/07/30
portfolio selection  asset-liability management  continuous-time  mean-variance model  stochastic linear-quadratic control  
Risk control over bankruptcy in dynamic portfolio selection: A generalized mean-variance formulation 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2004, 卷号: 49, 期号: 3, 页码: 447-457
作者:  Zhu, SS;  Li, D;  Wang, SY
收藏  |  浏览/下载：127/0  |  提交时间：2018/07/30
dynamic portfolio selection  dynamic programming  mean-variance formulation  stochastic control