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Reflected BSDE with a constraint and its applications in an incomplete market 期刊论文
BERNOULLI, 2010, 卷号: 16, 期号: 3, 页码: 614-640
作者:  Peng, Shige;  Xu, Mingyu
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American options in an incomplete market  backward stochastic differential equation with a constraint  reflected backward stochastic differential equation  
Sobolev solution for semilinear PDE with obstacle under monotonicity condition 期刊论文
ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY, 2008, 卷号: 13, 页码: 1035-1067
作者:  Matoussi, Anis;  Xu, Mingyu
收藏  |  浏览/下载：100/0  |  提交时间：2018/07/30
backward stochastic differential equation  reflected backward stochastic differential equation  monotonicity condition  stochastic flow  partial differential equation with obstacle