中文版 | English

在结果中检索

CSpace
（本次检索基于用户作品认领结果）

浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
Asset selection based on high frequency Sharpe ratio 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:  Wang, Christina Dan;  Chen, Zhao;  Lian, Yimin;  Chen, Min
收藏  |  浏览/下载：159/0  |  提交时间：2022/04/29
Asset selection  High frequency Sharpe ratio  Ultrahigh dimensional  Serial correlation  Sure screening property  
Functional Partial Linear Single-index Model 期刊论文
SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS, 2016, 卷号: 43, 期号: 1, 页码: 261-274
作者:  Wang, Guochang;  Feng, Xiang-Nan;  Chen, Min
收藏  |  浏览/下载：147/0  |  提交时间：2018/07/30
functional data analysis  functional dimension reduction  functional semi-parametric model  single-index model  
On locally weighted estimation and hypothesis testing of varying-coefficient models with missing covariates 期刊论文
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 2009, 卷号: 139, 期号: 9, 页码: 2933-2951
作者:  Wong, Heung;  Guo, Shaojun;  Chen, Min;  Ip, Wai-Cheung
收藏  |  浏览/下载：136/0  |  提交时间：2018/07/30
Varying-coefficient models  Local linear smoother  Locally weighted estimating equation  Missing at random  
Empirical likelihood based diagnostics for heteroscedasticity in partially linear errors-in-variables models 期刊论文
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 2009, 卷号: 139, 期号: 3, 页码: 916-929
作者:  Wong, Heung;  Liu, Feng;  Chen, Min;  Ip, Wai Cheung
收藏  |  浏览/下载：144/0  |  提交时间：2018/07/30
Heteroscedasticity  Empirical likelihood ratio  Partially linear models  Errors-in-variables  Nuisance parameter  
Precise asymptotics of error variance estimator in partially linear models 期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2008, 卷号: 24, 期号: 1, 页码: 59-74
作者:  Guo, Shao-jun;  Chen, Min;  Liu, Feng
收藏  |  浏览/下载：124/0  |  提交时间：2018/07/30
precise asymptotics  partially linear models  error variance estimator  
preciseasymptoticsoferrorvarianceestimatorinpartiallylinearmodels 期刊论文
actamathematicaeapplicataesinica, 2008, 卷号: 24, 期号: 1, 页码: 59
作者:  Shaojun Guo;  Min Chen;  Feng Liu
收藏  |  浏览/下载：110/0  |  提交时间：2020/01/10
A nonparametric test of changing conditional variances in autoregressive time series 期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2001, 卷号: 30, 期号: 3, 页码: 557-578
作者:  Chen, M;  Chen, G
收藏  |  浏览/下载：130/0  |  提交时间：2018/07/30
marked empirical process  nonparametric rest  changing  conditional variance  autoregressive model