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Dynamic network topology and market performance: A case of the Chinese stock market 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2020, 页码: 17
作者:  Huang, Chuangxia;  Zhao, Xian;  Su, Renli;  Yang, Xiaoguang;  Yang, Xin
收藏  |  浏览/下载：189/0  |  提交时间：2020/11/18
Chinese stock market  complex network  financial crises  market performance  minimum spanning tree  
Uncertainty shocks of Trump election in an interval model of stock market 期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2020, 页码: 15
作者:  Sun, Yuying;  Qiao, Kenan;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：134/0  |  提交时间：2021/01/14
Interval dummy variables  Interval time series  Nonlinear minimum-distance estimator  Range volatility  Trump election  
Assessing the price dynamics of onshore and offshore RMB markets: An ITS model approach 期刊论文
CHINA ECONOMIC REVIEW, 2020, 卷号: 62, 页码: 12
作者:  Sun, Yuying;  Bao, Qin;  Zheng, Jiali;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：127/0  |  提交时间：2021/01/14
RMB exchange rate  Onshore and offshore markets  Price dynamics, interval time series  
Systemic Importance of China's Financial Institutions: A Jump Volatility Spillover Network Review 期刊论文
ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 15
作者:  Yang, Xin;  Zhao, Xian;  Gong, Xu;  Yang, Xiaoguang;  Huang, Chuangxia
收藏  |  浏览/下载：147/0  |  提交时间：2020/09/23
financial institution  complex network  jump volatility  entropy weight TOPSIS  
Stock Market Volatility and Return Analysis: A Systematic Literature Review 期刊论文
ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 18
作者:  Bhowmik, Roni;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：161/0  |  提交时间：2020/09/23
stock returns  volatility  GARCH family model  complexity in market volatility forecasting  
Using Google Trends and Baidu Index to analyze the impacts of disaster events on company stock prices 期刊论文
INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, 2020, 卷号: 120, 期号: 2, 页码: 350-365
作者:  Liu, Ying;  Peng, Geng;  Hu, Lanyi;  Dong, Jichang;  Zhang, Qingqing
收藏  |  浏览/下载：133/0  |  提交时间：2020/05/24
Stock market  AR-GARCH  Crash incidents  Search volume index  
基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究 期刊论文
系统工程理论与实践, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 005, 页码: 1113-1133
作者:  龚旭;  曹杰;  文凤华;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载：178/0  |  提交时间：2021/01/14
HAR-RV模型  杠杆效应  结构突变  ICSS算法  MCS检验  
个体投资者情绪与股票价格行为的互动关系研究 期刊论文
中国管理科学, 2020, 卷号: 000, 期号: 003, 页码: 191-200
作者:  黄创霞;  温石刚;  杨鑫;  文凤华;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载：123/0  |  提交时间：2021/01/14
投资者情绪  SO-LNPMI算法  格兰杰因果检验  
投资者情绪的不对称性及其原因--来自中国市场的实证 期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 004, 页码: 612-633
作者:  陆昌;  刘洋;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载：256/0  |  提交时间：2021/01/14
隔夜收益率  投资者情绪  不对称性  处置效应