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Timing the market: the economic value of price extremes 期刊论文
Financial Innovation, 2018, 卷号: 4, 期号: 1
作者:  Xie,Haibin;  Wang,Shouyang
收藏  |  浏览/下载：156/0  |  提交时间：2018/11/16
Price extremes  Return decomposition  Asymmetry  Return predictability  
Skewness of return distribution and coefficient of risk premium 期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2009, 卷号: 22, 期号: 3, 页码: 360-371
作者:  Wen, Fenghua;  Yang, Xiaoguang
收藏  |  浏览/下载：86/0  |  提交时间：2018/07/30
Coefficient of risk premium  return distribution  robust skewness  speculation  
Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2009, 卷号: 150, 期号: 2, 页码: 271-287
作者:  Hong, Yongmiao;  Liu, Yanhui;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：126/0  |  提交时间：2018/07/30
Cross-spectrum  Extreme downside risk  Financial contagion  Granger causality in risk  Nonlinear time series  Risk management  Value at Risk  
Neural network-based mean-variance-skewness model for portfolio selection 期刊论文
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, 2008, 卷号: 35, 期号: 1, 页码: 34-46
作者:  Yu, Lean;  Wang, Shouyang;  Lai, Kin Keung
收藏  |  浏览/下载：94/0  |  提交时间：2018/07/30
mean-variance-skewness model  portfolio selections  radial basis function neural network  forecasting  trading strategy  risk preference