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Fast algorithms for sparse portfolio selection considering industries and investment styles 期刊论文
JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION, 2020, 页码: 27
作者:  Dong, Zhi-Long;  Xu, Fengmin;  Dai, Yu-Hong
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Portfolio selection  Industry classification  Style investment  ADMM  Sparse optimization  
An exact penalty method for semidefinite-box-constrained low-rank matrix optimization problems 期刊论文
IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS, 2020, 卷号: 40, 期号: 1, 页码: 563-586
作者:  Liu, Tianxiang;  Lu, Zhaosong;  Chen, Xiaojun;  Dai, Yu-Hong
收藏  |  浏览/下载：122/0  |  提交时间：2020/09/23
rank constrained optimization  non-Lipschitz penalty  nonmonotone proximal gradient  penalty method