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Futures price modeling under exchange rate volatility and its multi-period semi-variance portfolio selection 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, 2009, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1139-1148
作者:  Yan, Wei;  Li, Shurong
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four-factor model  multi-period semi-variance portfolio  exchange rate  futures  hybrid GA with PSO  economic systems  finance  partial differential equations  genetic algorithms  
Mean-variance-skewness model for portfolio selection with transaction costs 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, 2003, 卷号: 34, 期号: 4, 页码: 255-262
作者:  Liu, S;  Wang, SY;  Qiu, W
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Optimal portfolio selection of assets with transaction costs and no short sales 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, 2001, 卷号: 32, 期号: 5, 页码: 599-607
作者:  Li, ZF;  Li, ZX;  Wang, SY;  Deng, XT
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A linear programming algorithm for optimal portfolio selection with transaction costs 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, 2000, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 107-117
作者:  Li, ZF;  Wang, SY;  Deng, XT
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