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Existence of the uniformly minimum risk equivariant estimators of parameters in a class of normal linear models 期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, 2002, 卷号: 45, 期号: 7, 页码: 845-858
作者:  Wu, QG;  Yang, GQ
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uniformly minimum risk equivariant estimator  affine group of transformations  quadratic loss  matrix loss  
Heteroscedasticity checks for regression models 期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, 2001, 卷号: 44, 期号: 10, 页码: 1236-1252
作者:  Zhu, LX;  Fujikoshi, Y;  Naito, K
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bootstrap  empirical process  heteroscedasticity  
Asymptotics for partly linear regression with dependent samples and ARCH errors: consistency with rates 期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, 2001, 卷号: 44, 期号: 2, 页码: 168-183
作者:  Lu, ZD;  Gijbels, I
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ARCH (GARCH) errors  dependent samples  local polynomial fitting  convergence rates  partly linear model  root-n consistency  
Abnormal behavior of the least squares estimate of multiple regression 期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, 1997, 卷号: 40, 期号: 3, 页码: 234-242
作者:  Chen, XR;  An, HZ
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least squares estimation  multiple regression  weak consistency