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Necessary and sufficient conditions for weak no-arbitrage in securities markets with frictions 期刊论文
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2005, 卷号: 133, 期号: 1-4, 页码: 265-276
作者:  Deng, XT;  Li, ZF;  Wang, SY;  Yang, HL
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weak no-arbitrage  transaction costs  bid-ask spread  taxes  nonlinear programming  
Membership for core of LP games and other games 期刊论文
COMPUTING AND COMBINATORICS, 2001, 卷号: 2108, 页码: 247-256
作者:  Fang, QZ;  Zhu, SF;  Cai, MC;  Deng, XT
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cooperative game  core  network flow  linear programming  Steiner tree  NP-completeness  
A linear programming algorithm for optimal portfolio selection with transaction costs 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, 2000, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 107-117
作者:  Li, ZF;  Wang, SY;  Deng, XT
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On computation of arbitrage for markets with friction 期刊论文
COMPUTING AND COMBINATORICS, PROCEEDINGS, 2000, 卷号: 1858, 页码: 310-319
作者:  Deng, XT;  Li, ZF;  Wang, SY
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A min-max theorem on feedback vertex sets (Preliminary version) 期刊论文
INTEGER PROGRAMMING AND COMBINATORIAL OPTIMIZATION, 1999, 卷号: 1610, 页码: 73-86
作者:  Cai, MC;  Deng, XT;  Zang, WN
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feedback vertex set  bipartite tournament  totally dual integrality  min-max relation  approximation algorithm