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Well-posedness of distribution dependent SDEs with singular drifts 期刊论文
BERNOULLI, 2021, 卷号: 27, 期号: 2, 页码: 1131-1158
作者:  Roeckner, Michael;  Zhang, Xicheng
收藏  |  浏览/下载：137/0  |  提交时间：2021/06/01
Distribution dependent SDEs  Zvonkin's transformation  singular drifts  superposition principle  McKean-Vlasov system  
Ornstein-Uhlenbeck processes with singular drifts: integral estimates and Girsanov densities 期刊论文
PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS, 2020, 页码: 31
作者:  Gordina, Maria;  Roeckner, Michael;  Teplyaev, Alexander
收藏  |  浏览/下载：140/0  |  提交时间：2020/09/23
Ornstein-Uhlenbeck process  Singular perturbation  Nonlinear infinite-dimensional stochastic differential equations  Non-Lipschitz monotone coefficients  Girsanov theorem  
Explicit expressions to counterparty credit exposures for Forward and European Option 期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2020, 卷号: 52, 页码: 14
作者:  Li, Shuang;  Peng, Cheng;  Bao, Ying;  Zhao, Yanlong
收藏  |  浏览/下载：139/0  |  提交时间：2020/05/24
Counterparty credit exposure  Explicit expressions  Forward  European Option