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Sign-based portmanteau test for ARCH-type models with heavy-tailed innovations 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 189, 期号: 2, 页码: 313-320
作者:  Chen, Min;  Zhu, Ke
收藏  |  浏览/下载：158/0  |  提交时间：2018/07/30
ARCH-type model  Heavy-tailed innovation  LAD estimator  Model diagnostics  Sign-based portmanteau test  
Demand information and spot price information: Supply chains trading in spot markets 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2015, 卷号: 246, 期号: 3, 页码: 837-849
作者:  Zhao, Xuan;  Xing, Wei;  Liu, Liming;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：116/0  |  提交时间：2018/07/30
Supply chain management  Information updating  Spot market  Forward contract  Dual sourcing  
Model-based pricing for financial derivatives 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 187, 期号: 2, 页码: 447-457
作者:  Zhu, Ke;  Ling, Shiqing
收藏  |  浏览/下载：139/0  |  提交时间：2018/07/30
NGARCH  EGARCH and GJR models  Non-normal innovation  Option valuation  Risk neutralized measure  Volatility skew