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A nonparametric test of changing conditional variances in autoregressive time series 期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2001, 卷号: 30, 期号: 3, 页码: 557-578
作者:  Chen, M;  Chen, G
收藏  |  浏览/下载：132/0  |  提交时间：2018/07/30
marked empirical process  nonparametric rest  changing  conditional variance  autoregressive model  
Geometric ergodicity of nonlinear autoregressive models with changing conditional variances 期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2000, 卷号: 28, 期号: 3, 页码: 605-613
作者:  Chen, M;  Chen, GM
收藏  |  浏览/下载：136/0  |  提交时间：2018/07/30
ARCH(p)  AR(p)-ARCH(q)  double-threshold autoregressive models  geometric ergodicity  moments  strong mixing