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Markowitz's portfolio optimization in an incomplete market 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2006, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 203-216
作者:  Xia, JM;  Yan, JA
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mean-variance portfolios  convex duality  signed martingale measures  attainable claims  Levy processes  
Precise large deviations for the prospective-loss process 期刊论文
JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY, 2003, 卷号: 40, 期号: 2, 页码: 391-400
作者:  Ng, KW;  Tang, QH;  Yan, JA;  Yang, HL
收藏  |  浏览/下载：141/0  |  提交时间：2018/07/30
insurance risk model  point process  precise large deviation  subexponentiality