中文版 | English

在结果中检索

CSpace
（本次检索基于用户作品认领结果）

浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
Continuous-time portfolio selection with liability: Mean-variance model and stochastic LQ approach 期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2008, 卷号: 42, 期号: 3, 页码: 943-953
作者:  Xie, Shuxiang;  Li, Zhongfei;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：125/0  |  提交时间：2018/07/30
portfolio selection  asset-liability management  continuous-time  mean-variance model  stochastic linear-quadratic control  
Neural network-based mean-variance-skewness model for portfolio selection 期刊论文
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, 2008, 卷号: 35, 期号: 1, 页码: 34-46
作者:  Yu, Lean;  Wang, Shouyang;  Lai, Kin Keung
收藏  |  浏览/下载：97/0  |  提交时间：2018/07/30
mean-variance-skewness model  portfolio selections  radial basis function neural network  forecasting  trading strategy  risk preference