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An Optimal Strategy for Pairs Trading Under Geometric Brownian Motions 期刊论文
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, 2018, 卷号: 179, 期号: 2, 页码: 654-675
作者:  Tie, Jingzhi;  Zhang, Hanqin;  Zhang, Qing
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Pairs trading  Optimal policy  Quasi-variational inequalities  93E20  91G80  49L20  
Risk analysis of commitment-option contracts with forecast updates 期刊论文
IIE TRANSACTIONS, 2011, 卷号: 43, 期号: 6, 页码: 415-431
作者:  Buzacott, John;  Yan, Houmin;  Zhang, Hanqin
收藏  |  浏览/下载：124/0  |  提交时间：2018/07/30
Mean-variance  commitment-option contract  forecast updates  stochastic order