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Asset selection based on high frequency Sharpe ratio 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:  Wang, Christina Dan;  Chen, Zhao;  Lian, Yimin;  Chen, Min
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Asset selection  High frequency Sharpe ratio  Ultrahigh dimensional  Serial correlation  Sure screening property  
Wavelet analysis of change-points in a non-parametric regression with heteroscedastic variance 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2010, 卷号: 159, 期号: 1, 页码: 183-201
作者:  Zhou, Yong;  Wan, Alan T. K.;  Xie, Shangyu;  Wang, Xiaojing
收藏  |  浏览/下载：127/0  |  提交时间：2018/07/30
lambda-sharp cusp  Asymptotic Distribution  Convergence  Discretized estimator  Integral estimator  Jump  Leave-one-out cross validation  Lipschitz continuous  Normal distribution  Resolution level selection