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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Confidence intervals for zero-inflated gamma distribution
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, 2022, 页码: 18
作者:
Wang, Xiao
;
Li, Min
;
Sun, Weina
;
Gao, Zheng
;
Li, Xinmin
收藏
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浏览/下载:70/0
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提交时间:2023/02/07
Confidence interval
Fiducial inference
Method of variance of estimates recovery (MOVER)
Parametric bootstrap
Zero-inflated gamma distribution
On construction of prediction intervals for heteroscedastic regression
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, 2022, 页码: 26
作者:
Wu, Yun
;
Xiong, Shifeng
收藏
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浏览/下载:75/0
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提交时间:2023/02/07
Interpolation
Kernel method
Large data
Reconstruction parameterization
Asset selection based on high frequency Sharpe ratio
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:
Wang, Christina Dan
;
Chen, Zhao
;
Lian, Yimin
;
Chen, Min
收藏
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浏览/下载:174/0
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提交时间:2022/04/29
Asset selection
High frequency Sharpe ratio
Ultrahigh dimensional
Serial correlation
Sure screening property
Direct local linear estimation for Sharpe ratio function
期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2021, 页码: 23
作者:
Lin, Hongmei
;
Tong, Tiejun
;
Wang, Yuedong
;
Xu, Wenchao
;
Zhang, Riquan
收藏
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浏览/下载:136/0
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提交时间:2022/04/02
Heteroscedasticity
local likelihood estimation
local linear regression
nonparametric regression
Sharpe ratio function
Forecasting Bitcoin realized volatility by exploiting measurement error under model uncertainty
期刊论文
JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, 2021, 卷号: 62, 页码: 179-201
作者:
Qiu, Yue
;
Wang, Zongrun
;
Xie, Tian
;
Zhang, Xinyu
收藏
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浏览/下载:144/0
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提交时间:2021/10/26
HARQ
Model averaging
&
nbsp
Bitcoin
Realized volatility
A beyond multiple robust approach for missing response problem
期刊论文
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, 2021, 卷号: 155, 页码: 13
作者:
Wang, Qihua
;
Su, Miaomiao
;
Wang, Ruoyu
收藏
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浏览/下载:152/0
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提交时间:2021/04/26
Model misspecification
Curse of dimension
Inverse probability weight
Imputation
Model averaging in a multiplicative heteroscedastic model
期刊论文
ECONOMETRIC REVIEWS, 2020, 页码: 25
作者:
Zhao, Shangwei
;
Ma, Yanyuan
;
Wan, Alan T. K.
;
Zhang, Xinyu
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:159/0
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提交时间:2020/09/23
Heteroscedasticity-robust
model averaging
multiplicative heteroscedasticity
plug-in
squared prediction risk
Equilibrium Solutions of Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2020, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 1716-1723
作者:
Ni, Yuan-Hua
;
Li, Xun
;
Zhang, Ji-Feng
;
Krstic, Miroslav
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浏览/下载:173/0
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提交时间:2020/05/24
Portfolios
Optimal control
Nickel
Covariance matrices
Optimization
Indexes
Multiperiod mean-variance portfolio selection
stochastic linear-quadratic (LQ) control
time inconsistency
Likelihood ratio-type tests in weighted composite quantile regression of DTARCH models
期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2019, 卷号: 62, 期号: 12, 页码: 2571-2590
作者:
Liu, Xiaoqian
;
Song, Xinyuan
;
Zhou, Yong
收藏
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浏览/下载:194/0
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提交时间:2020/05/24
DTARCH model
quantile
weighted composite quantile regression
modified likelihood ratio test
restricted WCQR estimators
unrestricted WCQR estimators
Portfolio selection under uncertainty by the ordered modular average operator
期刊论文
FUZZY OPTIMIZATION AND DECISION MAKING, 2019, 卷号: 18, 期号: 1, 页码: 1-14
作者:
Li, Hong-Quan
;
Yi, Zhi-Hong
;
Fang, Yong
收藏
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浏览/下载:169/0
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提交时间:2019/04/02
Aggregation operator
Portfolio selection
The mean-variance model
The ordered modular averages
The ordered weighted averages