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Asset selection based on high frequency Sharpe ratio 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:  Wang, Christina Dan;  Chen, Zhao;  Lian, Yimin;  Chen, Min
收藏  |  浏览/下载：180/0  |  提交时间：2022/04/29
Asset selection  High frequency Sharpe ratio  Ultrahigh dimensional  Serial correlation  Sure screening property  
Sign-based portmanteau test for ARCH-type models with heavy-tailed innovations 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 189, 期号: 2, 页码: 313-320
作者:  Chen, Min;  Zhu, Ke
收藏  |  浏览/下载：169/0  |  提交时间：2018/07/30
ARCH-type model  Heavy-tailed innovation  LAD estimator  Model diagnostics  Sign-based portmanteau test  
gainingefficiencyviaweightedestimatorsformultivariatefailuretimedata 期刊论文
scienceinchinaseriesamathematics, 2009, 卷号: 52, 期号: 6, 页码: 1113
作者:  FAN JianQing;  ZHOU Yong;  CAI JianWen;  CHEN Min
收藏  |  浏览/下载：154/0  |  提交时间：2020/01/10