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Portfolio rebalancing model with transaction costs based on fuzzy decision theory 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2006, 卷号: 175, 期号: 2, 页码: 879-893
作者:  Fang, Yong;  Lai, K. K.;  Wang, Shou-Yang
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portfolio rebalancing  fuzzy set  fuzzy decision  transaction costs  
Portfolio rebalancing with transaction costs and a minimal purchase unit 期刊论文
DYNAMICS OF CONTINUOUS DISCRETE AND IMPULSIVE SYSTEMS-SERIES B-APPLICATIONS & ALGORITHMS, 2005, 卷号: 12, 期号: 4, 页码: 499-515
作者:  Fang, Y;  Lai, KK;  Wang, SY
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portfolio rebalancing  transaction costs  minimal purchase unit  semi-absolute deviation risk function  mixed-integer linear programming problem  
Necessary and sufficient conditions for weak no-arbitrage in securities markets with frictions 期刊论文
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2005, 卷号: 133, 期号: 1-4, 页码: 265-276
作者:  Deng, XT;  Li, ZF;  Wang, SY;  Yang, HL
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weak no-arbitrage  transaction costs  bid-ask spread  taxes  nonlinear programming  
Optimal consumption portfolio and no-arbitrage with nonproportional transaction costs 期刊论文
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2005, 卷号: 135, 期号: 1, 页码: 211-221
作者:  Chao, X;  Lai, KK;  Wang, SY;  Yu, M
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no-arbitrage  optimal consumption  portfolio selection  transaction costs  bid-ask spreads