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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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WOS被引频次升序
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STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION WITH PIECEWISE CONTINUOUS ARGUMENTS: MARKOV PROPERTY, INVARIANT MEASURE AND NUMERICAL APPROXIMATION
期刊论文
DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 2022, 页码: 43
作者:
Chen, Chuchu
;
Hong, Jialin
;
Lu, Yulan
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提交时间:2023/02/07
 
Invariant measure
Markov chain
weak convergence
backward Euler method
stochastic differential equations with piecewise continuous arguments
A fast Euler-Maruyama method for fractional stochastic differential equations
期刊论文
JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTING, 2022, 页码: 19
作者:
Zhang, Jingna
;
Tang, Yifa
;
Huang, Jianfei
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浏览/下载:89/0
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提交时间:2023/02/07
Fractional stochastic differential equations
Euler-Maruyama method
Sum-of-exponentials approximation
Strong convergence
Computational efficiency
Compensated projected Euler-Maruyama method for stochastic differential equations with superlinear jumps
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2021, 卷号: 393, 页码: 11
作者:
Li, Min
;
Huang, Chengming
;
Chen, Ziheng
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浏览/下载:161/0
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提交时间:2021/04/26
Stochastic differential equations with jumps
Compensated projected Euler-Maruyama method
Mean square convergence
C-stability
B-consistency
Convergence and Stability of the Truncated Euler-Maruyama Method for Stochastic Differential Equations with Piecewise Continuous Arguments
期刊论文
NUMERICAL MATHEMATICS-THEORY METHODS AND APPLICATIONS, 2021, 卷号: 14, 期号: 1, 页码: 194-218
作者:
Geng, Yidan
;
Song, Minghui
;
Lu, Yulan
;
Liu, Mingzhu
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浏览/下载:196/0
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提交时间:2021/01/14
Stochastic differential equations with piecewise continuous argument
local Lipschitz condition
Khasminskii-type condition
truncated Euler-Maruyama method
convergence and stability
Explicit Deferred Correction Methods for Second-Order Forward Backward Stochastic Differential Equations
期刊论文
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2019, 卷号: 79, 期号: 3, 页码: 1409-1432
作者:
Yang, Jie
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
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浏览/下载:193/0
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提交时间:2020/01/10
Deferred correction method
Second-order forward backward stochastic differential equations
Euler scheme
High-order rate of convergence
EULER-LAGRANGIAN APPROACH TO 3D STOCHASTIC EULER EQUATIONS
期刊论文
JOURNAL OF GEOMETRIC MECHANICS, 2019, 卷号: 11, 期号: 2, 页码: 153-165
作者:
Flandoli, Franco
;
Luo, Dejun
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浏览/下载:192/0
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提交时间:2020/01/10
Stochastic Euler equations
Euler-Lagrangian formulation
local existence
Holder space
vorticity
Deferred Correction Methods for Forward Backward Stochastic Differential Equations
期刊论文
NUMERICAL MATHEMATICS-THEORY METHODS AND APPLICATIONS, 2017, 卷号: 10, 期号: 2, 页码: 222-242
作者:
Tang, Tao
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
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浏览/下载:140/0
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提交时间:2018/07/30
Deferred correction method
forward backward stochastic differential equations
Euler method
high-order scheme
Exponential stability of the exact and numerical solutions for neutral stochastic delay differential equations
期刊论文
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, 2016, 卷号: 40, 期号: 1, 页码: 19-30
作者:
Zong, Xiaofeng
;
Wu, Fuke
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提交时间:2018/07/30
Neutral stochastic delay differential equations
Moment exponential stability
Euler Maruyama method
Backward Euler Maruyama method