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Backward Stochastic Differential Equations Driven byG-Brownian Motion with Double Reflections 期刊论文
JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY, 2020, 页码: 30
作者:  Li, Hanwu;  Song, Yongsheng
收藏  |  浏览/下载：172/0  |  提交时间：2021/01/14
G-expectation  Reflected backward SDE  Approximate Skorohod condition  
Estimates of the Difference Between Two Probability Densities of Wiener Functionals and Its Application 期刊论文
JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY, 2020, 页码: 27
作者:  Cao, Guilan;  He, Kai
收藏  |  浏览/下载：187/0  |  提交时间：2020/05/24
Donsker's delta function  Nondegenerate  Integration by parts  Non-Markovian SDE  Convergence rate  
Strong Feller properties for degenerate SDEs with jumps 期刊论文
ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES, 2016, 卷号: 52, 期号: 2, 页码: 888-897
作者:  Dong, Zhao;  Peng, Xuhui;  Song, Yulin;  Zhang, Xicheng
收藏  |  浏览/下载：189/0  |  提交时间：2018/07/30
Strong Feller property  SDE  Malliavin's calculus  Cylindrical alpha-stable process  Hormander's condition