中文版 | English

在结果中检索

CSpace

浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助

已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
Vector financial rogue waves 期刊论文
PHYSICS LETTERS A, 2011, 卷号: 375, 期号: 48, 页码: 4274-4279
作者:  Yan, Zhenya
收藏  |  浏览/下载：125/0  |  提交时间：2018/07/30
Black-Scholes option pricing model  The coupled nonlinear volatility and option pricing model  Adaptive nonlinear Schrodinger equation  Controlled stochastic volatility  Financial markets  Vector financial rogue waves (rogons)  
RISK AVERSION AND PORTFOLIO SELECTION IN A CONTINUOUS-TIME MODEL 期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2011, 卷号: 49, 期号: 5, 页码: 1916-1937
作者:  Xia, Jianming
收藏  |  浏览/下载：155/0  |  提交时间：2018/07/30
risk aversion  portfolio selection  Black-Scholes market model  comparative statics  
Stock loans 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2007, 卷号: 17, 期号: 2, 页码: 307-317
作者:  Xia, Jianming;  Zhou, Xun Yu
收藏  |  浏览/下载：144/0  |  提交时间：2018/07/30
stock loan  Black-Scholes model  call option  stopping time