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Using Google Trends and Baidu Index to analyze the impacts of disaster events on company stock prices 期刊论文
INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, 2020, 卷号: 120, 期号: 2, 页码: 350-365
作者:  Liu, Ying;  Peng, Geng;  Hu, Lanyi;  Dong, Jichang;  Zhang, Qingqing
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Stock market  AR-GARCH  Crash incidents  Search volume index  
Buffered Autoregressive Models With Conditional Heteroscedasticity: An Application to Exchange Rates 期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 528-542
作者:  Zhu, Ke;  Li, Wai Keung;  Yu, Philip L. H.
收藏  |  浏览/下载：205/0  |  提交时间：2018/07/30
Buffered AR-GARCH model  Buffered AR model  Exchange rate  GARCH model  Nonlinear time series  Threshold AR model