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An Optimal Strategy for Pairs Trading Under Geometric Brownian Motions 期刊论文
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, 2018, 卷号: 179, 期号: 2, 页码: 654-675
作者:  Tie, Jingzhi;  Zhang, Hanqin;  Zhang, Qing
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Pairs trading  Optimal policy  Quasi-variational inequalities  93E20  91G80  49L20  
Liquidity Dynamics Around Intraday Price Jumps in Chinese Stock Market 期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2017, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 434-463
作者:  Wan Die;  Wei Xianhua;  Yang Xiaoguang
收藏  |  浏览/下载：111/0  |  提交时间：2018/07/30
Event study method  informed trading  liquidity dynamics  price jumps  price reversal  
liquiditydynamicsaroundintradaypricejumpsinchinesestockmarket 期刊论文
journalofsystemsscienceandcomplexity, 2017, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 434
作者:  Wan Die;  Wei Xianhua;  Yang Xiaoguang
收藏  |  浏览/下载：122/0  |  提交时间：2020/01/10