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Numerical computation of probabilities for nonlinear SDEs in high dimension using Kolmogorov equation br 期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2023, 卷号: 436, 页码: 17
作者:  Flandoli, Franco;  Luo, Dejun;  Ricci, Cristiano
收藏  |  浏览/下载：94/0  |  提交时间：2023/02/07
High dimensional Kolmogorov equation  Numerical solution  Iteration scheme  Gaussian process  
Linearization of nonlinear Fokker-Planck equations and applications 期刊论文
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2022, 卷号: 322, 页码: 1-37
作者:  Ren, Panpan;  Roeckner, Michael;  Wang, Feng-Yu
收藏  |  浏览/下载：87/0  |  提交时间：2023/02/07
Nonlinear Fokker-Planck equation  McKean-Vlasov stochastic differential equation  Diffusion process  Ergodicity  Feynman-Kac formula  
Adaptive subsample estimation for multivariate normal distributions 期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, 2022, 页码: 8
作者:  Wu, Xi;  Mu, Weiyan;  Xiong, Shifeng;  Li, Xinmin
收藏  |  浏览/下载：182/0  |  提交时间：2022/04/29
Kolmogorov-Smirnov statistic  Minimum covariance determinant  Minimum distance estimation  Robust estimation  Subsample selection  
On the Relation Between the Girsanov Transform and the Kolmogorov Equations for SPDEs 期刊论文
POTENTIAL ANALYSIS, 2021, 页码: 28
作者:  Flandoli, Franco;  Luo, Dejun;  Ricci, Cristiano
收藏  |  浏览/下载：147/0  |  提交时间：2021/10/26
Girsanov transform  Kolmogorov equation  Iteration scheme  Series expansion  Well posedness  
A distributed multiple sample testing for massive data 期刊论文
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, 2021, 页码: 19
作者:  Xie Xiaoyue;  Shi Jian;  Song Kai
收藏  |  浏览/下载：125/0  |  提交时间：2021/06/01
Distributed scheme  hypothesis testing  fraud detection  classification  
Weak convergence and invariant measure of a full discretization for parabolic SPDEs with non-globally Lipschitz coefficients 期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2021, 卷号: 134, 页码: 55-93
作者:  Cui, Jianbo;  Hong, Jialin;  Sun, Liying
收藏  |  浏览/下载：137/0  |  提交时间：2021/10/26
Weak convergence  Invariant measure  Kolmogorov equation  Malliavin calculus  
Markov Jump Processes in Estimating Sharing of Identity by Descent 期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2021, 卷号: 37, 期号: 1, 页码: 183-191
作者:  Chen, Xian;  Guo, Wei;  Ni, Xu-min
收藏  |  浏览/下载：180/0  |  提交时间：2021/04/26
IBD sharing  structured coalescent theory  Markov jump process  Kolmogorov backward equation  
A numerical approach to Kolmogorov equation in high dimension based on Gaussian analysis 期刊论文
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2021, 卷号: 493, 期号: 1, 页码: 29
作者:  Flandoli, Franco;  Luo, Dejun;  Ricci, Cristiano
收藏  |  浏览/下载：194/0  |  提交时间：2021/01/14
Kolmogorov equation  Numerical solution  Iteration schema  Gaussian process  
Two-Grid Based Adaptive Proper Orthogonal Decomposition Method for Time Dependent Partial Differential Equations 期刊论文
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2020, 卷号: 84, 期号: 3, 页码: 27
作者:  Dai, Xiaoying;  Kuang, Xiong;  Xin, Jack;  Zhou, Aihui
收藏  |  浏览/下载：179/0  |  提交时间：2020/10/12
Proper orthogonal decomposition  Galerkin projection  Error indicator  Adaptive  Two grid  
OPTIMAL CONTROL OF NONLINEAR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS ON HILBERT SPACES 期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2020, 卷号: 58, 期号: 4, 页码: 2383-2410
作者:  Barbu, Viorel;  Rockner, Michael;  Zhang, Deng
收藏  |  浏览/下载：149/0  |  提交时间：2020/11/18
stochastic differential equations  optimal control  Kolmogorov operators