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极值风险E-VaR及深圳成指实证研究 期刊论文
管理评论, 2005, 卷号: 17.0, 期号: 006, 页码: 16-24
作者:  黄大山;  刘明军;  卢祖帝
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极值风险  E-VaR  GEV  POT  
Spatial Nonparametric Regression Estimation: Non-isotropic Case 期刊论文
Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2002, 卷号: 18, 期号: 4, 页码: 641-656
作者:  Lu Zudi;  Chen Xing
收藏  |  浏览/下载：94/0  |  提交时间：2021/01/14
bandwidth  kernel estimator  mixing  non-isotropic  spatial data  spatial conditional regression  weak consistency and rates  
上海股票市场的投资组合分析:基于均值—绝对偏差的折中方法 期刊论文
管理科学学报, 2001, 卷号: 4.0, 期号: 1.0, 页码: 12-27
作者:  卢祖帝;  赵泉水
收藏  |  浏览/下载：107/0  |  提交时间：2021/01/14
上海股票市场  投资组合分析  均值—绝对偏差折中方法  QuanzPortfolio投资分析软件  
双重时序AR—MA模型的高价平稳性 期刊论文
应用概率统计, 1998, 卷号: 14.0, 期号: 004, 页码: 371-380
作者:  卢祖帝
收藏  |  浏览/下载：75/0  |  提交时间：2021/01/14
双重时序模型  AR－MA模型  平稳解  平稳性  矩估计  
双重时序模型矩估计的渐近性：1.样本自协方差（自相关）函数 期刊论文
应用数学学报, 1997, 卷号: 20.0, 期号: 003, 页码: 354-361
作者:  卢祖帝
收藏  |  浏览/下载：88/0  |  提交时间：2021/01/14
双重时序模型  样本自协方差  矩估计  渐近性  
关于双重时序AR—MA模型存在平稳解的充要条件 期刊论文
应用数学学报, 1994, 卷号: 17.0, 期号: 003, 页码: 374-387
作者:  卢祖帝
收藏  |  浏览/下载：74/0  |  提交时间：2021/01/14
双重时序模型  AR－MA模型  平稳解